技术分析拥抱选股因子系列：优加换手率解决1+1<2难题，东吴证券金工专题

2021-08金融投资18📊 东吴证券¥1

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报告摘要

本报告为东吴证券金工系列第八篇，提出优加换手率UTR因子，有效组合量小与量稳因子。传统换手率因子IC均值-0.071，量稳因子IC均值-0.077，年化ICIR-2.63，10分组多空对冲年化收益41.50%，稳定性优于传统量小因子。

本报告为东吴证券金工系列第八篇，提出优加换手率UTR因子，有效组合量小与量稳因子。传统换手率因子IC均值-0.071，量稳因子IC均值-0.077，年化ICIR-2.63，10分组多空对冲年化收益41.50%，稳定性优于传统量小因子。核心数据:41.50%;-0.077;-2.63。

本报告由东吴证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 18。

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适合金融工程研究者、量化投资者、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、技术、难题等议题。