技术分析拥抱选股因子系列：优加换手率解决1+1<2难题，东吴证券金工专题

报告摘要

本报告为东吴证券金工系列第八篇，提出优加换手率UTR因子，有效组合量小与量稳因子。传统换手率因子IC均值-0.071，量稳因子IC均值-0.077，年化ICIR-2.63，10分组多空对冲年化收益41.50%，稳定性优于传统量小因子。

《技术分析拥抱选股因子系列：优加换手率解决1+1<2难题，东吴证券金工专题》主要包含哪些内容?

本报告为东吴证券金工系列第八篇，提出优加换手率UTR因子，有效组合量小与量稳因子。传统换手率因子IC均值-0.071，量稳因子IC均值-0.077，年化ICIR-2.63，10分组多空对冲年化收益41.50%，稳定性优于传统量小因子。核心数据:41.50%;-0.077;-2.63。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 18。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程研究者、量化投资者、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、技术、难题等议题。