动量因子改进：从信息分布视角挖掘动量与反转信号-东吴证券量化研究

2021-08金融投资17📊 东吴证券¥1

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报告摘要

东吴证券金工报告从信息分布角度改进涨跌幅因子，有效识别动量与反转。新因子月度IC均值-0.058，年化ICIR-2.28，5分组多空对冲年化收益20.10%，信息比率2.26，月度胜率77.27%，最大回撤6.64%。适用于量化选股策略优化。

东吴证券金工报告从信息分布角度改进涨跌幅因子，有效识别动量与反转。新因子月度IC均值-0.058，年化ICIR-2.28，5分组多空对冲年化收益20.10%，信息比率2.26，月度胜率77.27%，最大回撤6.64%。适用于量化选股策略优化。核心数据:20.10%;2.26;77.27%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 17。

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适合量化研究员、投资经理、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、反转信号等议题。