动量因子改进：从信息分布视角挖掘动量与反转信号-东吴证券量化研究

报告摘要

东吴证券金工报告从信息分布角度改进涨跌幅因子，有效识别动量与反转。新因子月度IC均值-0.058，年化ICIR-2.28，5分组多空对冲年化收益20.10%，信息比率2.26，月度胜率77.27%，最大回撤6.64%。适用于量化选股策略优化。

《动量因子改进：从信息分布视角挖掘动量与反转信号-东吴证券量化研究》主要包含哪些内容?

东吴证券金工报告从信息分布角度改进涨跌幅因子，有效识别动量与反转。新因子月度IC均值-0.058，年化ICIR-2.28，5分组多空对冲年化收益20.10%，信息比率2.26，月度胜率77.27%，最大回撤6.64%。适用于量化选股策略优化。核心数据:20.10%;2.26;77.27%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、投资经理、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、反转信号等议题。