行业轮动策略获正超额，价值因子持续有效-量化市场观察-东兴证券
2021-08金融投资17📊 东兴证券¥1
报告维度
- 📄 文件全名
- 《量化市场观察：行业轮动策略获正超额，价值因子持续有效-东兴证券》
- 🎯 适合读者
- 金融从业者量化投资者行业研究员
- 📊 核心数据
- 16.49%
- 9.08%
- 0.71
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#东兴证券#量化#观察
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报告摘要
本报告基于东兴金工短期价量行业配置模型，指出未来一周值得关注的行业包括电力及公共事业、钢铁、银行等。行业轮动策略年化收益率达16.49%，夏普比率0.71，超额收益率9.08%，近期价值因子表现亮眼，波动率因子持续反弹。推荐关注相关ETF及价值、技术因子。
📋 核心要点(部分)
- 行业配置模型
- 行业轮动策略表现
- 量化选股因子分析
- 可转债因子分析
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