机器学习因子在线性因子模型中捕获非线性关系：德邦金工文献精译

2021-09金融投资20📊 德邦证券¥1

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报告摘要

本文研究证券收益与风格因子间的强非线性关系，利用机器学习算法建模，通过集成模型降噪。单独回测机器学习因子在1998-2020年产生约500%多空收益，联合回测超80%回报。因子选股能力强，且具有非线性特征，通过特征重要性及交互作用分析解释其逻辑。

本文研究证券收益与风格因子间的强非线性关系，利用机器学习算法建模，通过集成模型降噪。单独回测机器学习因子在1998-2020年产生约500%多空收益，联合回测超80%回报。因子选股能力强，且具有非线性特征，通过特征重要性及交互作用分析解释其逻辑。核心数据:500%。

本报告由德邦证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 20。

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适合量化研究员、投资经理、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。