可转债收益预测框架：基于偏债、平衡、偏股型转债的量化固收+策略

2021-09金融投资28📊 国盛证券¥1

📄 文件全名: 《大类资产定价系列之四：可转债收益预测框架-国盛证券》
🎯 适合读者: 基金投资者量化研究员固收策略投资者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#可转债收益#偏股型转债#量化固收

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报告摘要

本报告从偏债型、平衡型、偏股型转债投资者的核心诉求出发，构建了系统的可转债收益分解与长期预测框架。通过将收益拆分为平价收益、期权估值收益和债底收益，并分别进行预测，最终形成固收+策略。每季度选取预期收益前30%的偏债与平衡型转债配置，历史回测与真实收益走势相近。

📋 核心要点(部分)

不同性质转债满足不同投资者的核心需求
收益分解模型识别收益来源
各项分解进行预测
基于收益预测模型构建固收+策略

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