量化方法在转债研究中的应用：兴业证券可转债框架系列进阶篇（四）2021

2021-09金融投资16📊 兴业证券¥1

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报告摘要

本报告系统介绍量化方法在可转债研究中的应用，包括多因子选券和事件驱动策略。多因子模型综合正股成长、估值、量价因子及转债修正溢价率等，合成因子年化收益30.89%，夏普比率1.93。事件驱动分析转债上市、下修、赎回等机会与风险，提供实证数据支持。

本报告系统介绍量化方法在可转债研究中的应用，包括多因子选券和事件驱动策略。多因子模型综合正股成长、估值、量价因子及转债修正溢价率等，合成因子年化收益30.89%，夏普比率1.93。事件驱动分析转债上市、下修、赎回等机会与风险，提供实证数据支持。核心数据:30.89%;1.93。

本报告由兴业证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 16。

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适合投资者、量化研究员、债券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、量化方法、转债等议题。