量化方法在转债研究中的应用：兴业证券可转债框架系列进阶篇（四）2021

报告摘要

本报告系统介绍量化方法在可转债研究中的应用，包括多因子选券和事件驱动策略。多因子模型综合正股成长、估值、量价因子及转债修正溢价率等，合成因子年化收益30.89%，夏普比率1.93。事件驱动分析转债上市、下修、赎回等机会与风险，提供实证数据支持。

📋 核心要点(部分)

1. 量化多因子模型
2. 事件驱动策略
3. 风险提示