量化投资策略因子风格择时策略2021年9月-国金证券报告

报告摘要

国金证券最新量化策略报告，通过决策树模型进行因子风格择时，在沪深300中实现66%月度胜率，策略年化收益24.49%，超额收益13.35%；中证500中胜率59%，年化收益20.62%，超额14.86%。结合因子离散度、拥挤度及宏观趋势信号，为投资者提供系统风格配置建议。

📋 核心要点(部分)

1. 大类因子体系
2. 因子择时信号
3. 决策树模型