金融工程专题：低频因子动量与宏观利率相关性研究（申港证券）

本报告研究低频因子动量与宏观利率的关系，发现因子动量无相关性（阈值0.8），多个因子差分动量与利率正相关（如工业利润、PMI购进价格等），PMI原材料购进价格指数等惯性动量正相关，并识别出出口交货值等的负相关延迟效应及企业景气指数等的正相关延迟效应，为量化投资提供新视角。核心数据:0.8阈值;5个正相关因子。

本报告由申港证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 27。

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适合量化研究员、金融分析师、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融工程、申港证券等议题。