巧用衍生工具增强组合绩效：波动风险溢价与衍生品策略解析

2021-09金融投资24📊 中信证券¥1

📄 文件全名: 《另类策略与结构化产品系列之四：巧用衍生工具，增强组合绩效-中信证券》
🎯 适合读者: 量化策略分析师投资组合经理金融衍生品投资者
📊 核心数据: 波动风险溢价
股权风险溢价
基差贴水
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

报告深入分析波动风险溢价作为组合收益来源，探讨如何利用股指期货、期权等衍生工具，通过主动管理波动风险有效增强传统投资组合绩效。引用股权风险溢价与戈登模型，结合实例展示对冲成本优化策略，为投资者提供另类策略实战参考。

📋 核心要点(部分)

传统资产收益与波动率的关系
衍生品与波动风险溢价
衍生品构建投资组合的主动与被动管理
期货对冲组合的主动管理

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