巧用衍生工具增强组合绩效：波动风险溢价与衍生品策略解析

2021-09金融投资24📊 中信证券¥1

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报告摘要

报告深入分析波动风险溢价作为组合收益来源，探讨如何利用股指期货、期权等衍生工具，通过主动管理波动风险有效增强传统投资组合绩效。引用股权风险溢价与戈登模型，结合实例展示对冲成本优化策略，为投资者提供另类策略实战参考。

报告深入分析波动风险溢价作为组合收益来源，探讨如何利用股指期货、期权等衍生工具，通过主动管理波动风险有效增强传统投资组合绩效。引用股权风险溢价与戈登模型，结合实例展示对冲成本优化策略，为投资者提供另类策略实战参考。核心数据:波动风险溢价;股权风险溢价;基差贴水。

本报告由中信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合量化策略分析师、投资组合经理、金融衍生品投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。