量化选股视角下的选基策略：基金持仓量化评价与FOF组合构建

2021-09金融投资20📊 天风证券¥1

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报告摘要

基于公募基金持仓评价构建FOF选基策略，利用盈利、成长等因子评价持仓，季度超额收益1.3%，IC均值9.4%，年化超额收益8.1%，助力稳健战胜主动基金平均收益。

基于公募基金持仓评价构建FOF选基策略，利用盈利、成长等因子评价持仓，季度超额收益1.3%，IC均值9.4%，年化超额收益8.1%，助力稳健战胜主动基金平均收益。核心数据:季度超额收益1.3%;IC均值9.4%;年化超额收益8.1%。

本报告由天风证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 20。

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适合基金研究员、FOF投资者、量化分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、选基策略、组合构建、FOF等议题。