基于动量因子的易方达基金ETF轮动策略研究：2021年超额收益22.82%

报告摘要

本报告验证行业动量效应，构建基于120日动量因子的易方达基金ETF轮动策略，回测年化收益率14.05%，超额收益8.27%，夏普比率0.49，信息比率0.69，2021年取得22.82%超额收益，为投资者提供有效的行业轮动工具。

《基于动量因子的易方达基金ETF轮动策略研究：2021年超额收益22.82%》主要包含哪些内容?

本报告验证行业动量效应，构建基于120日动量因子的易方达基金ETF轮动策略，回测年化收益率14.05%，超额收益8.27%，夏普比率0.49，信息比率0.69，2021年取得22.82%超额收益，为投资者提供有效的行业轮动工具。核心数据:14.05%;8.27%;22.82%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东兴证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、量化研究员、投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、易方达基金、年超额收益、动量因子等议题。