基于北上资金持股特征的ETF轮动策略-东兴证券

2021-09金融投资15📊 东兴证券¥1

📄 文件全名: 《“基”不可失系列之六：如何利用北上资金持股特征构建ETF轮动策略？-东兴证券》
🎯 适合读者: 量化研究员ETF投资者金融分析师
📊 核心数据: 20.36%
10.77%
0.83
🏷️ 核心议题: #金融投资#轮动策略#东兴证券#ETF

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报告摘要

本报告由东兴证券金融工程团队发布，探索如何利用北上资金持股特征构建ETF轮动策略。以富国基金22只ETF为标的，使用ETF轮动因子（北上资金持股偏好因子、持股变化因子和动量因子）月度调仓，回测年化收益率20.36%，超额等权基准10.77%。最新推荐ETF：创业板ETF富国、智能汽车ETF、机械ETF。

📋 核心要点(部分)

投资摘要
北上资金持股特征分析
ETF轮动因子构建
策略回测表现
风险提示

基于北上资金持股特征的ETF轮动策略-东兴证券

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