基于北上资金持股特征的ETF轮动策略-东兴证券
本报告由东兴证券金融工程团队发布，探索如何利用北上资金持股特征构建ETF轮动策略。以富国基金22只ETF为标的，使用ETF轮动因子（北上资金持股偏好因子、持股变化因子和动量因子）月度调仓，回测年化收益率20.36%，超额等权基准10.77%。最新推荐ETF：创业板ETF富国、智能汽车ETF、机械ETF。
报告摘要
本报告由东兴证券金融工程团队发布，探索如何利用北上资金持股特征构建ETF轮动策略。以富国基金22只ETF为标的，使用ETF轮动因子（北上资金持股偏好因子、持股变化因子和动量因子）月度调仓，回测年化收益率20.36%，超额等权基准10.77%。最新推荐ETF：创业板ETF富国、智能汽车ETF、机械ETF。
核心要点
- 投资摘要
- 北上资金持股特征分析
- ETF轮动因子构建
- 策略回测表现
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《“基”不可失系列之六：如何利用北上资金持股特征构建ETF轮动策略？-东兴证券》
- 适合读者
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- 20.36%
- 10.77%
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- 核心议题
常见问题
《基于北上资金持股特征的ETF轮动策略-东兴证券》主要包含哪些内容?
本报告由东兴证券金融工程团队发布，探索如何利用北上资金持股特征构建ETF轮动策略。以富国基金22只ETF为标的，使用ETF轮动因子（北上资金持股偏好因子、持股变化因子和动量因子）月度调仓，回测年化收益率20.36%，超额等权基准10.77%。最新推荐ETF：创业板ETF富国、智能汽车ETF、机械ETF。核心数据:20.36%;10.77%;0.83。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东兴证券发布,发布于 2021 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2021 年,全文约 15。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、ETF投资者、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、轮动策略、东兴证券、ETF等议题。
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