基于CAPE宽基及行业指数动态估值投资策略分析

本报告利用动态估值系统，基于CAPE指标对A股五大宽基指数及28个申万行业指数构建量化投资策略。宽基指数策略中CAPE参数合理时可获超额收益；行业方面，24个行业在最优参数下累积超额收益为正，13个行业月度胜率超50%。行业轮动策略年化收益率超越上证综指和股票型基金总指数。核心数据:28个行业;24个正收益;13个月度胜率>50%。

本报告由西部证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 22。

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适合投资者、量化研究员、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、CAPE、宽基等议题。