基于CAPE宽基及行业指数动态估值投资策略分析

2021-09金融投资22📊 西部证券¥1

📄 文件全名: 《大类资产配置报告系列之八：基于CAPE宽基及行业指数动态估值投资策略-西部证券》
🎯 适合读者: 投资者量化研究员基金经理
📊 核心数据: 28个行业
24个正收益
13个月度胜率>50%
🏷️ 核心议题: #金融投资#CAPE#宽基

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报告摘要

本报告利用动态估值系统，基于CAPE指标对A股五大宽基指数及28个申万行业指数构建量化投资策略。宽基指数策略中CAPE参数合理时可获超额收益；行业方面，24个行业在最优参数下累积超额收益为正，13个行业月度胜率超50%。行业轮动策略年化收益率超越上证综指和股票型基金总指数。

📋 核心要点(部分)

宽基指数策略
行业指数策略
行业轮动策略

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