学术文献研究第16期：动量、均值回归与社交媒体情绪分析

本文研究StockTwits和Twitter社交媒体情绪对日内流动性的影响，发现消极情绪时流动性需求大、供给少，且社交媒体人气上升预示均值回归。基于500只大市值股票的事件研究表明，高度异常情绪前有动量，后有均值回归。为投资者提供利用另类数据捕捉市场情绪的新视角。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 19。

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适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、学术文献、均值回归、动量等议题。