投资组合优化系列（二）：组合换手探析-太平洋证券量化研究

深度解析组合换手的根源、权衡与效率，涵盖影响因素、控制方法和实测分析。基于太平洋证券量化研究，统计发现基金换手与规模、投资方法、市场环境显著关联，阿尔法是换手核心驱动，固定换手约束下适中限额性价比最高。

本报告由太平洋证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合量化研究员、基金经理、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。