因子选股研究：全市场稳健动量效应，RANK因子优化传统MOM
2021-09金融投资21📊 东方证券¥1
报告维度
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- 《因子选股系列研究之七十八：存在于全市场范围内的稳健动量效应-东方证券》
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- 0.02
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#因子选股#RANK#MOM
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报告摘要
改进的RANK动量因子在全市场范围内表现稳健，IC超过0.02，ICIR超过0.6，多空组合年化收益最高达11%，最大回撤约20%。相比传统MOM因子，RANK因子多头端收益更高，稳定性更好，且在机构持仓高的股票中效果更显著。适用于沪深300、中证500等不同股票池，行业内选股能力也明显优于MOM。
📋 核心要点(部分)
- 引言与方法
- 全市场测试
- 股票池表现
- 机构持仓分析
- 行业表现
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