学术文献研究第14期：从盈余公告前异常特质波动看上市公司信息泄露风险-国信证券

本文构建异常特质波动率AIV指标度量上市公司信息风险，发现AIV值越高的股票盈余公告前收益抢跑越明显，且与内幕交易、卖空交易和机构交易异常行为相关。AIV与未来收益显著正相关，经稳健性检验后仍成立，表明信息风险存在市场溢价。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 26。

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适合量化研究员、金融分析师、机构投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、学术文献、国信证券等议题。