量化基本面系列：如何借鉴赛道型基金持仓？基于业绩归因视角的选股策略-华安证券

报告摘要

本报告从业绩归因视角出发，筛选配置型基金池，并分赛道精选绩优基金持仓，构建分层增强策略。长期来看，绩优基金精选持仓组合相对主动股基年化超额收益3.88%，增强策略年化收益26.04%，相对股基超额17.03%，表现稳定。

《量化基本面系列：如何借鉴赛道型基金持仓？基于业绩归因视角的选股策略-华安证券》主要包含哪些内容?

本报告从业绩归因视角出发，筛选配置型基金池，并分赛道精选绩优基金持仓，构建分层增强策略。长期来看，绩优基金精选持仓组合相对主动股基年化超额收益3.88%，增强策略年化收益26.04%，相对股基超额17.03%，表现稳定。核心数据:3.88%;26.04%;17.03%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由华安证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 30。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、选股策略、华安证券等议题。