基于偏股型基金指数的增强选基策略：年化收益17.63%，超额6.48%

2021-09金融投资24📊 方正证券¥1

📄 文件全名: 《基金研究系列之六：基于偏股型基金指数的增强选基策略-方正证券》
🎯 适合读者: 基金经理FOF投资者金融研究员
📊 核心数据: 17.63%
6.48%
3.48%
🏷️ 核心议题: #金融投资#年化收益#超额

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报告摘要

市场风格多变，基金指数长期战胜市场。报告通过持仓补全和风格因子分析，构建增强FOF策略，自2010年5月以来费后年化收益17.63%，相对偏股型基金指数年化超额6.48%。基于Alpha、份额、管理人占比等因子，最大化综合因子并约束行业、风格、仓位，实现稳定超额收益。

📋 核心要点(部分)

市场风格多变，基金指数长期战胜市场
基金的持仓信息补全
基金的风格特征
增强FOF组合

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