再平衡策略收益原理与改进方法 华泰证券深度研究

本文深度分析再平衡策略的收益原理，对比买入并持有，发现定期再平衡在趋势行情中表现逊色。通过中美股债回测，提出适度降低频率、采用超出范围再平衡及引入趋势信号等改进方法，可显著提升策略夏普比率与适应性。

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 29。

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适合金融从业者、量化投资者、资产配置研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、改进方法、华泰证券等议题。