基于模拟组合的公募基金仓位测算方法 | 高精度基金仓位测算报告

报告摘要

信达证券发布《基于模拟组合的公募基金仓位测算》报告，提出结合持仓信息的模拟组合回归法，将仓位测算绝对误差均值降至2.03%，预测方向胜率65.52%，相比传统规模指数回归法精度大幅提升。进一步基于换手率筛选方法，将误差优化至1.65%，为基金仓位测算提供高精度解决方案。

📋 核心要点(部分)

1. 规模指数回归法验证
2. 模拟组合回归法构造
3. 换手率阈值筛选方法