权益资产配置战术篇：宏观-中观-微观三维度非线性策略，国联证券深度解析

2021-10金融投资19📊 国联证券¥1

📄 文件全名: 《资产配置系列研究一：权益资产配置战术篇-国联证券》
🎯 适合读者: 机构投资者金融研究员个人投资者
📊 核心数据: 0.96,0.60,48.35
🏷️ 核心议题: #金融投资#国联证券#宏观#中观

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报告摘要

国联证券最新研报《权益资产配置战术篇》提出宏观-中观-微观三维度非线性资产配置战术策略，历史回测卡玛率夏普率显著上升。宏观环境预测相关性0.96，当前宏观变量0.60，景气度指数48.35创2006年来最强周期，微观结构风险因子高估但系统性风险概率低。建议继续做多A股，降低风险预算，结构均衡配置。

📋 核心要点(部分)

宏观环境变量预测
中观景气度指数构建
微观结构风险因子
当期资产配置建议

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