量化选股系列报告：日内收益精细切分，提炼动量与反转效应

2021-10金融投资29📊 光大证券¥1

📄 文件全名: 《量化选股系列报告之二：日内收益的精细切分，提炼动量与反转效应-光大证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融分析师基金经理
📊 核心数据: 5日IC0.068,多空年化14.2%,多头年化13.9%
🏷️ 核心议题: #金融投资#提炼动量#反转效应

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报告摘要

本报告通过将日内收益切分为早盘、午盘、尾盘，提炼出早盘温和收益因子和早盘后收益因子，合成动量弹簧因子。5日IC达0.068，ICIR0.89，多空组合年化收益14.2%，多头收益13.9%。有效捕捉动量与反转效应，为量化选股提供新视角。

📋 核心要点(部分)

早盘温和收益因子
午盘与尾盘收益因子
早盘后收益因子
动量弹簧因子
行业轮动应用

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