J.P.摩根2021年第四季度交叉货币基础展望：美联储紧缩与国库券发行驱动短期基差走宽

报告指出，货币政策和美国国库券发行是驱动交叉货币基差的主要因素。预计美联储加快紧缩节奏及债务上限解决后T-bill发行增加将导致短期基差走宽，推荐在EUR/USD中接收3Mx1Y €STR/SOFR基差。

本报告由J.P. Morgan Securities plc发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 41。

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适合机构投资者、利率交易员、资产管理人等读者参考。

重点分析了金融投资、美联储紧缩、摩根等议题。