财报季财务效应研究与因子构建-兴业证券猎金系列之三十二

2021-10金融投资22📊 兴业证券¥1
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《猎金系列之三十二：财报季的财务效应研究和因子构建-兴业证券》
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📊 核心数据
  1. 0.027
  2. 0.42
🏷️ 核心议题
#金融投资#因子构建
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报告摘要

从偿债能力、营运能力、盈利能力、企业发展能力四大维度构建财务动量因子(F-Momentum)，IC达0.027，ICIR为0.42，T值4.9，与Barra因子相关性低于0.25，财报季效果更优，复合后多空年化收益率从55.7%提升至57.0%，风险收益比从5.13提升至5.35。

📋 核心要点(部分)

  1. 财务能力维度
  2. 因子构建
  3. 因子测试
  4. 财报季效应
  5. 因子结合

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