德邦证券金融工程专题：用机器学习捕捉因子非线性效应，构建alpha因子（2021）

2021-10金融投资20📊 德邦证券¥1

📄 文件全名: 《德邦金工机器学习专题之一：利用机器学习捕捉因子的非线性效应-德邦证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化研究员投资经理
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#alpha#构建#因子

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报告摘要

报告研究因子与收益间的非线性关系，用机器学习模型捕捉线性模型的残差信号。通过集成模型降低噪音，构建机器学习残差因子，分组回测显示显著alpha收益。提供部分依赖曲线和因子统计，为量化投资提供增量因子。

📋 核心要点(部分)

非线性关系与机器学习
模型训练与数据处理
集成模型与部分依赖曲线
因子交互与剥离
分组回测与因子表现

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