德邦证券金融工程专题：用机器学习捕捉因子非线性效应，构建alpha因子（2021）

报告研究因子与收益间的非线性关系，用机器学习模型捕捉线性模型的残差信号。通过集成模型降低噪音，构建机器学习残差因子，分组回测显示显著alpha收益。提供部分依赖曲线和因子统计，为量化投资提供增量因子。

本报告由德邦证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 20。

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适合金融从业者、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、alpha、构建、因子等议题。