从业绩归因角度推断债基久期的新方法-信达证券深度报告

本报告提出从业绩归因角度推断债基久期的新方法，通过剥离票息、杠杆等影响，利用水平、期限、信用、等级四因子模型精准测算久期，避免指数共线性问题，为投资者提供市场久期变化的新视角。

本报告由信达证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合债券投资者、金融分析师、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、信达证券、新方法等议题。