基金管理的主动性指标构建与业绩预测：基于1-R2的选基策略

2021-10金融投资18📊 西南证券¥1

📄 文件全名: 《基金管理的主动性指标构建与业绩预测-西南证券》
🎯 适合读者: 基金投资者金融研究人员量化分析师
📊 核心数据: IC均值0.09
alpha IC 0.15
选基收益率16.45%
🏷️ 核心议题: #金融投资#基金管理#选基策略#业绩

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报告摘要

本报告构建基于T-M模型的1-R2主动性指标，IC均值达0.09，alpha相关IC达0.15，显著优于传统跟踪误差。通过分组检验和Fama-Macbeth回归，证实指标对未来基金业绩具有预测能力，选基组合平均收益率16.45%。

📋 核心要点(部分)

摘要
分组检验
Fama-Macbeth回归
稳健性检验

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