基本面因子相似性A股择时模型：月度胜率64.13%，多头年化29.67%

2021-10金融投资23📊 兴业证券¥1

📄 文件全名: 《花开股市，相似几何之四：基于基本面因子相似性的A股择时研究-兴业证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融分析师股票研究员
📊 核心数据: 29.67%
1.66
1.99
🏷️ 核心议题: #金融投资#股择时模型#月度胜率#多头年化

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报告摘要

本文从基本面因子相似性角度，构建基于极端情绪控制的月度择时模型。截至2021年9月，Wind全A多头年化收益29.67%，收益波动比1.66，卡玛比率1.99，月度胜率64.13%，盈亏比2.9。模型在宽基、风格、行业指数上均有显著超额收益，沪深300择时多头年化达24.77%。

📋 核心要点(部分)

宏观经济维度
物价水平维度
利率环境维度
市场估值维度
市场情绪维度

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