金融工程专题：基于风险预算的中证500指数增强策略（2021）

报告摘要

本报告由国信证券发布，深入分析传统多因子指数增强模型的困境，并提出主动量化组合的优势。超预期精选组合年化超额收益超40%，超额收益显著且无衰减，为投资者提供有效的指数增强策略。