2018年CTA产品与策略展望：继续推荐商品趋势策略｜广发证券金融工程专题报告

报告摘要

本报告由广发证券发布，深入分析2018年CTA产品与策略展望。2017年CTA产品发行数量大幅下降，整体业绩平淡但小幅盈利。报告指出，股指期货趋势跟踪需待波动率提升，低频跨品种套利值得关注；大宗商品高波动行情下仍有大机会，辅以套利组合分散风险；国债期货收益率预计持续上行，中长线趋势跟踪可参与。核心数据包括：2017年CTA阳光私募产品总体小幅盈利、大宗商品成交额占比超九成、焦炭为明星品种。适合CTA基金经理、量化交易员、金融工程研究员、期货投资者、资产配置专家阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 一、2017年CTA产品表现回顾
2. （一）2017年CTA产品发行情况
3. （二）2017年CTA产品业绩情况
4. （三）2018年CTA产品发行展望
5. 二、股指期货：流动性与波动率双杀