东兴证券高频快照行为追踪因子：基于高频数据的短线选股策略深度报告

报告摘要

本报告基于高频快照数据构建行为追踪因子，通过成交笔数、成交量、平均每笔成交量三类因子合成高频快照寻踪因子。日频测试IC绝对值达3.99%，多空收益50.01%；周频策略年化收益10.13%，超额收益7.34%，信息比率1.54。为量化投资者提供新的短线选股视角。

📋 核心要点(部分)

1. 高频数据介绍
2. 因子构建
3. 回测结果
4. 策略表现