东兴证券高频快照行为追踪因子：基于高频数据的短线选股策略深度报告

报告摘要

本报告基于高频快照数据构建行为追踪因子，通过成交笔数、成交量、平均每笔成交量三类因子合成高频快照寻踪因子。日频测试IC绝对值达3.99%，多空收益50.01%；周频策略年化收益10.13%，超额收益7.34%，信息比率1.54。为量化投资者提供新的短线选股视角。

核心要点

高频数据介绍
因子构建
回测结果
策略表现

报告信息

文件全名: 《另辟蹊径系列之一：基于高频快照数据的行为追踪因子-东兴证券》
适合读者: 量化研究员金融分析师私募基金经理
核心数据: 3.99%
50.01%
10.13%
核心议题: 金融投资追踪因子高频数据

常见问题

《东兴证券高频快照行为追踪因子：基于高频数据的短线选股策略深度报告》主要包含哪些内容?

本报告基于高频快照数据构建行为追踪因子，通过成交笔数、成交量、平均每笔成交量三类因子合成高频快照寻踪因子。日频测试IC绝对值达3.99%，多空收益50.01%；周频策略年化收益10.13%，超额收益7.34%，信息比率1.54。为量化投资者提供新的短线选股视角。核心数据:3.99%;50.01%;10.13%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东兴证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 27。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融分析师、私募基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、追踪因子、高频数据等议题。