基金风格漂移度量方法及其对业绩预测的作用 | 东兴证券海外文献速览

本篇报告介绍了基于基金持股的风格漂移度量新方法（HBSA-SD），揭示了风格漂移对基金业绩的预测能力。研究发现具有强烈风格漂移的基金存在溢价，且预测能力来自承担共同风险。该研究为筛选主动权益基金提供新角度，值得量化投资者关注。核心数据:9, 21, 2021。

本报告由东兴证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合量化投资者、基金研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、业绩、作用等议题。