基金风格漂移度量方法及其对业绩预测的作用 | 东兴证券海外文献速览

2021-10金融投资21📊 东兴证券¥1

📄 文件全名: 《海外文献速览系列之九：基金风格漂移度量以及其对基金业绩的预测作用-东兴证券》
🎯 适合读者: 量化投资者基金研究员金融从业者
📊 核心数据: 9, 21, 2021
🏷️ 核心议题: #金融投资#业绩#作用

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报告摘要

本篇报告介绍了基于基金持股的风格漂移度量新方法（HBSA-SD），揭示了风格漂移对基金业绩的预测能力。研究发现具有强烈风格漂移的基金存在溢价，且预测能力来自承担共同风险。该研究为筛选主动权益基金提供新角度，值得量化投资者关注。

📋 核心要点(部分)

投资摘要
风格漂移度量方法
实证分析
结论

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