双动量选股策略：价格动量与基本面动量结合的量化投资方法

2021-11金融投资16📊 西南证券¥1

📄 文件全名: 《因子选股系列：基于价格动量和基本面动量的双动量选股策略-西南证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理投资经理
📊 核心数据: 0.85%
0.44%
-0.15%
🏷️ 核心议题: #金融投资#价格动量

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报告摘要

本报告提出双动量选股策略，结合价格动量与基本面动量（FIR）。实证显示，价格动量因子IC为-0.0044，基本面动量因子IC为0.0381；双动量策略多空组合平均月收益0.85%，显著优于单一因子。该方法能同时捕捉快速和缓慢移动的市场信息，为量化选股提供新思路。

📋 核心要点(部分)

摘要
中国股票市场的价格动量
基本面动量因子
双动量策略
Fama-Macbeth回归分析

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