量化资产配置研究之三：基于预期不确定性优化｜广发证券2017

本报告深入探讨了在大类资产配置中如何应对预期收益的不确定性，提出Robust优化模型以提升组合稳健性。核心内容包括：经典马科维茨与风险平价模型的运用及优化、预期误差对配置权重的影响分析、以及Robust模型在控制下行风险和年化波动率上的实证优势。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及金融工程学者阅读，帮助理解前沿优化方法在实战中的应用。核心数据:控制月度下跌幅度2%;控制年化波动率4%;GARCH模型预测波动率。

本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 23。

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适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者、金融工程学者等读者参考。

重点分析了金融投资、广发证券、之三等议题。