中国国债期货与现货市场动态价格发现及不对称波动性溢出研究报告

本报告深入分析中国5年期和10年期国债期货与现货市场的动态信息传导及不对称波动溢出效应。研究发现国债期货具有明显信息优势，交易活跃品种价格引导能力更强，但市场恐慌时效率下降。2020年商业银行准入后，信息传递效率提升。包含实证数据和多元GARCH模型分析。核心数据:10年期;2020年4月10日。

本报告由中国人民大学国际货币研究所发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 29。

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适合金融从业者、研究人员、政策制定者等读者参考。

重点分析了金融投资、国债期货、现货等议题。