行业估值偏离度因子绩效月报：年化超额收益12.15%，夏普比率1.10

2021-11金融投资18📊 东吴证券¥1

📄 文件全名: 《金工定期报告：行业估值偏离度因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融分析师行业研究员
📊 核心数据: 12.15%
1.10
62.99%
🏷️ 核心议题: #金融投资#夏普比率

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2021 年 11 月报告合集」 · 共 2453 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

基于申万一级28个行业，2009-2021年行业估值偏离度因子多空对冲年化超额收益12.15%，夏普比率1.10，月度胜率62.99%。10月多头组合收益-4.54%，11月推荐持仓综合、纺织服装等6个行业。

📋 核心要点(部分)

因子多空对冲绩效
10月组合收益
11月最新持仓
本期贴士：新能源指数选择

同分类推荐

行业估值偏离度因子绩效月报：年化超额收益12.15%，夏普比率1.10 | 资料宝