保护性动量在A股中的应用｜申万宏源2017研究报告｜动量效应与投资策略

本报告由申万宏源证券于2017年发布，深入探讨保护性动量策略在A股市场的应用。核心内容包括：动量效应在A股中的显著超额回报、保护性动量策略的构建方法、以及如何在实际投资中运用该策略降低风险并提升收益。报告基于Jegadeesh和Titman(1993)的经典理论，结合A股市场数据，为投资者提供量化投资新视角。适合量化研究员、基金经理、金融分析师及对动量策略感兴趣的投资者。核心数据:动量效应由Jegadeesh和Titman(1993)提出;动量策略在美国股票市场非常显著;动量因子产生原因包括投资者行为偏差。

本报告由申万宏源发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 21。

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适合量化研究员、基金经理、金融分析师、投资策略师等读者参考。

重点分析了金融投资、保护性动量、申万宏源、动量效应等议题。