PB-ROE定价模型与残差因子深度研究 华泰金融工程量化投资

本报告深入探讨PB-ROE定价模型，提出数据预处理方法显著提升回归解释能力，并测试引入Beta因子的优化模型。残差因子与价值因子相关性高，有效性强于PE等常规因子，在特定场景呈现替代优势。适合量化研究员、金融分析师及投资经理参考。

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 30。

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适合量化研究员、金融分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、定价模型、残差因子、ROE等议题。