量化基金跟踪与展望：更好的基准与配置策略，超额收益优势明显

2021-11金融投资19📊 中信证券¥1

📄 文件全名: 《量化基金专题研究系列之十三：量化基金跟踪与展望，更好的基准、更优的配置-中信证券》
🎯 适合读者: 投资者基金经理量化研究员
📊 核心数据: 25.8%，18%，3.5%
🏷️ 核心议题: #金融投资#配置策略#更好#基准

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报告摘要

2021年量化指增类产品相对收益优势显著，受益中小盘风格，中证500/1000相对沪深300超额收益约18%。前三季度私募500增强平均收益25.8%，公募17.2%；量化公募规模占比回升至3.5%，私募超两成。规模增长带来策略挑战，需优化基准和配置，提升超额稳定性。

📋 核心要点(部分)

今年以来量化指增表现，规模增长与策略挑战，更好的基准与更优的配置，未来展望

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