本报告是海通证券FICC系列研究的第七篇，深入解析基于海内外期货持仓报告的CTA交易策略。报告详细介绍了CFTC持仓报告和国内交易所会员持仓数据的应用，提出了五种可量化的交易策略：生产商净多头持仓占比策略（年化10.98%，夏普1.08）、投机者COT指数反向策略（年化15.95%，夏普1.46）、内外盘期货择时策略（年化10.27%，夏普1.06）、国内会员持仓因子（年化17.85%，夏普2.13）以及郑商所套期保值因子（年化12.88%，夏普1.50）。策略均经过回测验证，参数稳健。适合量化研究员、CTA策略开发者、期货交易员及金融工程从业者参考。
本报告是海通证券FICC系列研究的第七篇，深入解析基于海内外期货持仓报告的CTA交易策略。报告详细介绍了CFTC持仓报告和国内交易所会员持仓数据的应用，提出了五种可量化的交易策略：生产商净多头持仓占比策略（年化10.98%，夏普1.08）、投机者COT指数反向策略（年化15.95%，夏普1.46）、内外盘期货择时策略（年化10.27%，夏普1.06）、国内会员持仓因子（年化17.85%，夏普2.13）以及郑商所套期保值因子（年化12.88%，夏普1.50）。策略均经过回测验证，参数稳健。适合量化研究员、CTA策略开发者、期货交易员及金融工程从业者参考。
本报告是海通证券FICC系列研究的第七篇，深入解析基于海内外期货持仓报告的CTA交易策略。报告详细介绍了CFTC持仓报告和国内交易所会员持仓数据的应用，提出了五种可量化的交易策略：生产商净多头持仓占比策略（年化10.98%，夏普1.08）、投机者COT指数反向策略（年化15.95%，夏普1.46）、内外盘期货择时策略（年化10.27%，夏普1.06）、国内会员持仓因子（年化17.85%，夏普2.13）以及郑商所套期保值因子（年化12.88%，夏普1.50）。策略均经过回测验证，参数稳健。适合量化研究员、CTA策略开发者、期货交易员及金融工程从业者参考。核心数据:生产商净多头策略年化10.98%;夏普1.08;投机者COT反向策略年化15.95%。
本报告由海通证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 24。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合量化研究员、CTA策略开发者、期货交易员、金融工程分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、FICC、交易策略、海通证券等议题。