国信证券学术文献研究：构造多空组合的新排序学习算法ListFold

2021-11金融投资17📊 国信证券¥1
📄 文件全名
《学术文献研究系列第16期：构造多空股票投资组合，一种新的排序学习算法-国信证券》
🎯 适合读者
量化投资研究员金融工程师基金经理
📊 核心数据
  1. 3712只股票
  2. 631周
  3. 68个因子
🏷️ 核心议题
#金融投资#ListFold
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报告摘要

本报告提出ListFold损失函数，用于排序学习构造多空组合。基于68个因子和3712只中国A股数据，631周回测，每周调仓做多头部10%做空尾部10%，自2016年以来表现优异，为量化投资提供新方法。

📋 核心要点(部分)

  1. 研究背景
  2. 研究现状
  3. 损失函数介绍
  4. 实证研究

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