国信证券学术文献研究：构造多空组合的新排序学习算法ListFold
本报告提出ListFold损失函数，用于排序学习构造多空组合。基于68个因子和3712只中国A股数据，631周回测，每周调仓做多头部10%做空尾部10%，自2016年以来表现优异，为量化投资提供新方法。
报告摘要
本报告提出ListFold损失函数，用于排序学习构造多空组合。基于68个因子和3712只中国A股数据，631周回测，每周调仓做多头部10%做空尾部10%，自2016年以来表现优异，为量化投资提供新方法。
核心要点
- 研究背景
- 研究现状
- 损失函数介绍
- 实证研究
报告信息
- 文件全名
- 《学术文献研究系列第16期：构造多空股票投资组合，一种新的排序学习算法-国信证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 3712只股票
- 631周
- 68个因子
- 核心议题
常见问题
《国信证券学术文献研究：构造多空组合的新排序学习算法ListFold》主要包含哪些内容?
本报告提出ListFold损失函数，用于排序学习构造多空组合。基于68个因子和3712只中国A股数据，631周回测，每周调仓做多头部10%做空尾部10%，自2016年以来表现优异，为量化投资提供新方法。核心数据:3712只股票;631周;68个因子。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2021 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资研究员、金融工程师、基金经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、ListFold等议题。
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