本报告由安信证券于2017年11月发布，深度解析配置型FOF的全仿真攻略。核心观点：配置型FOF凭借低费率、透明策略和分散化优势，将在公募FOF长跑中胜出。报告详细分析了底层资产（固定收益、权益类等）的选择逻辑，强调使用被动指数产品作为配置工具以减少风格偏离。截至2017年10月，上交所、深交所上市ETF共167只，LOF 191只，其中指数型LOF 76只。通过10个指数和10只真实底层产品的配置实例回测，在5年配置中最高取得4.01（指数）和3.19（基金）的夏普比率。适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置从业者及金融产品设计人员阅读。
本报告由安信证券于2017年11月发布，深度解析配置型FOF的全仿真攻略。核心观点：配置型FOF凭借低费率、透明策略和分散化优势，将在公募FOF长跑中胜出。报告详细分析了底层资产（固定收益、权益类等）的选择逻辑，强调使用被动指数产品作为配置工具以减少风格偏离。截至2017年10月，上交所、深交所上市ETF共167只，LOF 191只，其中指数型LOF 76只。通过10个指数和10只真实底层产品的配置实例回测，在5年配置中最高取得4.01（指数）和3.19（基金）的夏普比率。适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置从业者及金融产品设计人员阅读。
本报告由安信证券于2017年11月发布，深度解析配置型FOF的全仿真攻略。核心观点：配置型FOF凭借低费率、透明策略和分散化优势，将在公募FOF长跑中胜出。报告详细分析了底层资产（固定收益、权益类等）的选择逻辑，强调使用被动指数产品作为配置工具以减少风格偏离。截至2017年10月，上交所、深交所上市ETF共167只，LOF 191只，其中指数型LOF 76只。通过10个指数和10只真实底层产品的配置实例回测，在5年配置中最高取得4.01（指数）和3.19（基金）的夏普比率。适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置从业者及金融产品设计人员阅读。核心数据:ETF共167只（股票型119只;QDII-ETF 8只;债券型6只。
本报告由安信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 16。
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适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置从业者、金融产品设计人员等读者参考。
重点分析了金融投资、全仿真攻略、安信金工、量化配置等议题。