基金业绩基准刻画研究：时变指数基准提升alpha识别能力-国信证券

2021-12金融投资20📊 国信证券¥1

📄 文件全名: 《学术文献研究系列第28期：如何更合理的刻画基金业绩基准-国信证券》
🎯 适合读者: 金融工程研究员基金经理量化投资从业者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#alpha#识别能力#国信证券

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报告摘要

本报告基于学术文献，提出利用机制转换方法从17个被动型指数中识别de facto时变指数基准，能更准确捕捉基金风格，提高基金alpha的持久性，并通过bootstrap分析发现基金正alpha源于运气，负alpha源于管理技能差，强调基准选择在业绩评价中的重要性。

📋 核心要点(部分)

de facto时变指数基准
基准选择在业绩评价中的重要性

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