双重调整法基金业绩评价：预测alpha持续性更强 | 学海拾珠系列

2021-12金融投资17📊 华安证券¥1

📄 文件全名: 《“学海拾珠”系列之七十：双重调整法下的基金业绩评价-华安证券》
🎯 适合读者: 基金经理金融分析师量化研究者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#alpha#持续性更强

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报告摘要

本文提出双重调整法评价基金业绩，同时控制因子暴露和持仓特征，得到基金真实能力排名。实证表明，双重调整alpha预测未来八年的四因子alpha显著强于传统方法，多空组合收益更高。适用国内基金市场排名。

📋 核心要点(部分)

双重调整业绩指标的定义
横截面调整方法
持仓特征的作用
预测alpha的持续性
多空组合表现

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