东兴证券海外文献速览：新增股票持仓收益预测主动权益基金alpha

2021-12金融投资31📊 东兴证券¥1
📄 文件全名
《海外文献速览系列之十三：新增股票持仓的收益对主动权益基金alpha的预测作用-东兴证券》
🎯 适合读者
量化投资者基金分析师金融研究人员
📊 核心数据
  1. 0.39%
  2. 0.49%
  3. Carhart四因子
🏷️ 核心议题
#金融投资#alpha
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报告摘要

本报告基于海外文献，研究发现主动权益基金新增股票持仓的收益（而非现有持仓收益）能显著预测未来基金alpha，每增加一个标准差，Carhart四因子alpha年化提升0.39%-0.49%。该指标包含其他主动管理衡量指标所不具备的信息，为量化选股和基金评价提供新视角。

📋 核心要点(部分)

  1. 投资摘要
  2. 研究背景
  3. 实证分析
  4. 结果与稳健性
  5. 结论

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