基于商业周期构建因子轮动策略：国信证券金融工程学术文献研究

报告摘要

本报告通过构建美国领先经济指标（US LEI）和全球风险偏好周期指标（GRACI），将经济划分为复苏、扩张、放缓、收缩四种状态，并据此构建因子轮动策略。动态策略信息比率比静态配置高近70%，平均年超额回报约4.5%和2%，显著优于罗素1000指数和罗素综合因子指数，为量化投资提供新视角。

核心要点

因子和商业周期
因子轮动策略

报告信息

文件全名: 《学术文献研究系列第27期：基于商业周期构建因子轮动策略-国信证券》
适合读者: 量化研究员金融工程师投资经理
核心数据: 4.5%
核心议题: 金融投资金融投资研究

常见问题

《基于商业周期构建因子轮动策略：国信证券金融工程学术文献研究》主要包含哪些内容?

本报告通过构建美国领先经济指标（US LEI）和全球风险偏好周期指标（GRACI），将经济划分为复苏、扩张、放缓、收缩四种状态，并据此构建因子轮动策略。动态策略信息比率比静态配置高近70%，平均年超额回报约4.5%和2%，显著优于罗素1000指数和罗素综合因子指数，为量化投资提供新视角。核心数据:4.5%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。