宏观视角下景气度+趋势的行业轮动策略：方正证券量化研究

2021-12金融投资21📊 方正证券¥1

📄 文件全名: 《宏观视角下景气度+趋势的行业轮动策略-方正证券》
🎯 适合读者: 金融工程研究者量化投资者行业研究员
📊 核心数据: 20.51%,13.61%,12.35%
🏷️ 核心议题: #金融投资#轮动策略

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报告摘要

本策略结合行业动量、拥挤度、资金流向及财务分析师预期，构建宏观视角下的景气度+趋势行业轮动模型。自2010年至2021年，年化收益20.51%，夏普比率0.71，相对等权基准年化超额13.61%，综合因子RankIC均值12.35%。策略稳健，适用于量化投资者。

📋 核心要点(部分)

行业动量与拥挤度
行业景气度
行业资金流向
宏观视角
行业轮动策略

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