公募基金实时仓位测算选股研究：基于多元回归的个股仓位因子构建与有效性分析

2021-12金融投资38📊 兴业证券¥1

📄 文件全名: 《机构持仓信息研究系列之五：基于公募基金实时仓位测算的选股研究-兴业证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理投资分析师
📊 核心数据: IC均值3.0%
年化IC_IR 1.46
t统计量5.02
🏷️ 核心议题: #金融投资#多元回归#有效性

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报告摘要

本报告提出基于公募基金重仓股的个股仓位实时测算方法，利用多元线性回归构建4大类13个选股因子，涵盖基本因子、横截面持仓分歧、时间序列均值及持仓相似度动量。复合因子SWF表现优异，月频IC均值3.0%，年化IC_IR达1.46，t统计量5.02，分位数组合多头年化收益超18%。

📋 核心要点(部分)

基金仓位实时测算方法
个股仓位测算模型
选股因子构建
因子有效性检验
复合因子SWF表现

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