量化投资月报：年末看好大盘和量价因子，华泰证券2021年12月因子预测

华泰证券量化月报指出，12月历史规律显示反转因子和大盘风格占优，受流动性、政策及机构博弈影响。内生变量看好小市值、波动率、换手率因子，不看好盈利、财务质量、Beta。外生变量看好反转、波动率、换手率。预测结果基于因子动量、离散度和拥挤度指标。核心数据:12月反转因子胜率高;大盘风格占优;波动率因子看好。

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 27。

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适合投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、量价因子、华泰证券、月因子等议题。